Dailyfx Rsi Strategy

3 Trading Dicas para RSI Por: Walker Inglaterra Walker Inglaterra do DailyFX estabelece as três dicas incomuns para a negociação com RSI para que os comerciantes podem ficar mais confortável com o indicador. RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares na negociação. Isto é por uma boa razão, porque como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a tornar-se mais familiarizado com o indicador, vamos rever três dicas incomuns para negociar com RSI. (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Clique para ampliar Pense além dos cruzamentos Quando os comerciantes primeiro aprender sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar em relação aos valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retracements, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de momentum, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobre-comprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo. Acima, podemos ver um excelente exemplo usando RSI em um GBP / USD gráfico 8Hour. Mesmo que RSI caiu abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, o preço continuou a declinar tanto quanto 402 pips através de negociação Wednesdayrsquos. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que desejam comprar em um cruzamento RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI está sobrevendido em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI está sobre-comprado em uma tendência de alta. (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0) Clique para ampliar Veja a linha central Todos os osciladores têm uma linha central e mais frequentemente do que não, eles se tornam um pano de fundo esquecido em comparação com o indicador em si. RSI não é diferente, com uma linha central encontrada no meio da escala em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha de centro para mostrar mudanças na tendência. Se RSI é acima de 50, impulso é considerado para cima e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de mercado de baixa. No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo de GBP / USD usando um gráfico de 8 horas. Observe como, quando o preço empurrado para cima, RSI permaneceu acima de 50, mesmo às vezes a linha central atuou como indicador de apoio RSD não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de um maior. No entanto, à medida que o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma inversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir qualquer posições longas existentes, ou procurar entradas de ordem com os preços em uma nova direção. Clique para Ampliar Verifique Seus Parâmetros RSImdashlike muitos outros osciladoresmdashis padrão para uma configuração de 14-período. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras (em qualquer gráfico que você pode estar vendo) para criar a sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para a sua negociação. Normalmente, os comerciantes de curto prazo usam um período menor (como um RSI de 7 períodos) para criar mais oscilador indicador, enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado (como um RSI de 25 períodos) para outra linha de indicador. Na nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não possa parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com crossovers dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilação em comparação com o RSI 25 contrapartida. Post a Comment Vídeos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Indicador RSI Indicador 8211 fórmula de cálculo e estratégia RSI Compartilhe este artigo forex: Índice de Força Relativa ou o sinal RSI é a parte mais popular da 8220Oscillator8221 raça de indicadores técnicos. RSI foi criado por J. Welles Wilder, para calcular as mudanças relativas que ocorrem entre os preços de fechamento altos e baixos. Os comerciantes usam esta entrada e ponto de saída no mercado Forex lugares. O RSI é categorizado como um Oscilador, como a curva resultante varia quando os valores estão em 0 e 100. As linhas do RSI são normalmente desenhadas em ambos os valores de 30 e 70 como um sinal de precaução. Qualquer valor que exceda 85 é considerado como um sinal de venda ou uma forte situação de sobrecompra, e suponha que a curva cai abaixo de 15, é um sinal de compra ou uma forte sobre a situação de venda gera. Fórmula do RSI A plataforma Metatrader4 Trading costuma fazer uso desta análise RSI, ea série de cálculo de fórmula compreende os passos simples: 1. Selecione um período predefinido de 8220X8221 deixe o valor padrão ser 8220148221, embora o valor 8 ou 9 tenha uma tendência Para ser mais responsivo. 2. Calcular a força relativa Média dos períodos de 8220X8221 fecha-se acima / As médias de períodos de 8220x8221 fecham abaixo 3. Índice da força relativa 100- (100 / (1 força relativa)) O RSI é uma coleção de uma única curva variando. Os comerciantes no momento acrescentar uma média móvel exponencial em vermelho para desenvolver o valor dos sinais de negociação. A linha azul no gráfico é o RSI a linha vermelha indica 8220EMA8221 para a variável período 822088221. O RSI é considerado como um indicador importante, já que seu sinal antecipa uma possível tendência de mudança. O demérito é, no entanto, o facto de o momento não é essencialmente um resultado do RSI, a causa para isso é que a média móvel de atraso é verificar os sinais RSI. Grande fluxo na mudança de preço pode ser a razão para o RSI produzir sinais falsos. É evidente que o RSI com outro indicador será eficaz. Wilder tinha uma forte convicção de que o indicador estava aberto quando seus valores se desviam dos preços atuais no mercado. RSI estratégia: Equipe Dailyfx fez excelente imagem RSI. Estratégia de negociação RSI Será que funciona melhor durante a sessão de negociação na Ásia Intraday forex mercado sazonalidade pontos para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e hora do dia. Como podemos trocar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice de Força Relativa (RSI) simples para aproveitar as condições de mercado em mudança. Relative Strength Index é aquele que tem destacado nos últimos relatórios DailyFX Strategy, como a sua popularidade e razoavelmente bom histórico torna uma boa estratégia de negociação intervalo de referência. Em artigos anteriores, discutimos a definição de paradas para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observou-se que o RSI tende a fazer mal durante períodos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos olhar para explorar tendências intraday na volatilidade e tentar usar filtros semelhantes para evitar condições pobres para as estratégias de negociação RSI. O que é e como podemos usá-lo Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essa informação para nossa vantagem. Como mostram os gráficos, a volatilidade é mais freqüentemente maior devido à sobreposição entre a sessão de pregão de Londres (aproximadamente às 03:00 horas 11:00 horário do Leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 09:00 às 17:00 ET) para os principais pares de moedas . Se nós sabemos que uma estratégia é susceptível de underperform entre os movimentos de moeda mais nítida, então provavelmente devemos evitar o comércio através desses tempos. Parece interessante explorar o conceito de um filtro de tempo para a estratégia RSI. Desligando a estratégia RSI durante a maioria dos momentos voláteis Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a apresentar desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, vamos olhar para usar o mesmo conceito em um nível intraday e com as regras mais simples possível desde o início. Como uma estratégia em bruto o RSI tem sido bastante underwhelming em um gráfico EURUSD de 15 minutos desde 2001. Embora mostre alguns períodos de bons resultados, declínios acentuados bastante freqüentes significam que a curva de equidade declina acentuadamente para baixo. Fonte: Trader Estratégia FXCM. Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, esperamos, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intraday no par de moedas Euro / Dólar Americano. Procurando períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI Concentrando-se apenas no gráfico Euro / Dólar Americano, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave em cada sessão de negociação. Ou seja, na hora final da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e para o final do dia de negociação de Tóquio. É igualmente claro que a maior volatilidade tende a ocorrer através do final de Londres e início de negociação de Nova York horário de alerta contra a comercialização de qualquer estratégia especialmente vulnerável a movimentos bruscos moeda. RSI Estratégia de Negociação com Time Filter Usando Estratégia Trader. Podemos importar uma estratégia de negociação RSI prontamente disponível. Mas wersquore vai dar um passo adiante e estabelecer uma versão ligeiramente modificada. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios entre a hora de início (startTime) ea hora final (endTime). No entanto, ele não vai fechar todos os comércios abertos na hora final e irá mantê-los abertos até que o sinal inverso é acionado. (Mais sobre esse tópico mais tarde) Stop Loss: Nenhum por padrão Take Profit. Nenhum por padrão Regra de saída: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Backtesting nosso Filtro de Tempo Para a Estratégia de Negociação de Índice de Força Relativa Para testar a validade desse filtro, é claro que precisamos estabelecer quais horas gostaríamos de começar a operar e parar de operar completamente. Dado o que vimos com o Euro / Dólar Americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia-a-dia, pontuadas por pontos baixos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação em Tóquio. Assim, nossa variável lsquoStartTimersquo será definida às 16:00 e lsquoEndTimersquo às 00:00 horário de Leste. Abaixo está a curva patrimonial resultante. Certamente esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas estáveis. No entanto, o facto de a curva de capitais próprios ter feito pouco menos do que o declínio nos últimos 2 ou mais anos não é um bom presságio para as perspectivas futuras, e de facto poderemos ter de explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e de fim. Assim, voltamos para a otimização. Otimizando contra duas variáveis ​​Usando o Strategy Trader, otimizaremos contra duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora tenhamos em mente as limitações do comércio hipotético, olhar para o que funcionou no passado nos dá uma melhor idéia do que é mais provável que funcione no futuro. Nós otimizaremos para maximizar o retorno da dívida em Accountrdquo, ou o valor pelo qual o capital de estratégia final excede o tamanho mínimo de conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. A dimensão mínima da conta é determinada pelo máximo de extração teórica da estratégia específica. Assim, nossa variável ldquoReturn on Accountrdquo nos dará o lucro / perda final sobre o Drawdown máximo. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Time Filter na Estratégia de Negociação do RSI EURUSD Fonte de dados: Trader de Estratégia FXCM. Fonte do gráfico: Projeto-R. RGL É reconhecidamente difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nossas melhores porcentagens de Accountrdquo parecem se agrupar em torno dos mesmos valores de lsquoEndTimersquo, enquanto os resultados na mudança de valores lsquoStartTimersquo parecem muito mais variados. Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o lsquoEndTimersquo para o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 Eastern Time. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também virão quando o nosso lsquoStartTimersquo estiver entre as horas das 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado de backtest hipotético absoluto Euro / US Dollar RSI Estratégia Restringido ao comércio entre as horas de 14:00 e 06:00 Eastern Time Fonte: Trader Estratégia FXCM. Já concluímos que esta estratégia tem funcionado muito bem no Euro / Dólar americano no passado, mas isso dificilmente garante resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras que eu pessoalmente verifiquei resultados de otimização é ter certeza de que eles são consistentes entre pares de moedas. Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados iguais, e isso é especialmente verdadeiro dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais pesadamente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou libra esterlina. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região entre si ao executar verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tendiam a funcionar melhor em pares de moedas-chave. Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente têm sido altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de tempo 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia base RSI e teoricamente produz patrimônio final positivo. De igual modo, observamos que os quadros t ime restritos a tempos de volatilidade muito menor não tiveram desempenho quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo de 14: 00-06: 00. A estratégia RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões por que nosso período de tempo superior inclui períodos bastante voláteis para cada um dos pares de moedas EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que das moedas correntes Ásia-centric Infelizmente nosso filtro do tempo não trabalha quase tão bem no USDJPY, no GBPJPY, no AUDUSD, e no NZDUSDmdashnot que produz qualquer uma curva de equidade positiva durante o mesmo período de teste. E embora o trecho 20: 00-03: 00 mostre alguma promessa nos últimos anos, não parece quase tão impressionante como a nossa curva de capital superior em pares de moedas europeias. Uma análise mais detalhada do gráfico de otimização equivalente para o par de Dólar Americano / Iene Japonês destaca uma importante razão para isso. Gráfico de Resultados de Otimização Tridimensional do Filtro de Tempo em USDJPY Estratégia de Negociação de RSI Fonte de dados: Trader de Estratégia de FXCM. Fonte do gráfico: Projeto-R. RGL Devido à volatilidade JPYrsquos relativamente alta através das horas de negociação da Ásia, parece que o tempo de filtragem do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E embora o AUDUSD e NZDUSD ver resultados ligeiramente melhores, não é suficiente para produzir uma curva global de patrimônio positivo. Nosso sistema de RSI com tempo de filtragem parece ser mais adequado para pares de moedas europeus e norte-americanos. Backtesting Time Filters na Estratégia RSI ndash Mostrando Promessa Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo mostram a promessa com a Estratégia de Negociação RSI nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Esses dados sugerem que há mais trabalho a ser feito, e temos os ingredientes de uma estratégia vencedora potencial baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe a riscos inteiramente demais durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras ditam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas. A próxima parcela do nosso Esquema de Estratégia de Forex terá um olhar mais atento sobre a referida estratégia e tentar torná-lo mais adequado para o comércio real. Dito isto, poderíamos facilmente ver esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de intervalo não limitados ao nosso benchmark RSI. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquistribution listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFX